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Objetivo general: Reconocer las características de los contratos derivados tanto estandarizados como hechos a la medida para identificar los beneficios al operar cada uno de los diferentes contratos, así como el perfil de riesgo de cada posición; a partir de las condiciones de contratación establecidas en los mercados organizados y OTC.
¿Qué incluye?
Curso web con el que podrás revalidar 99 puntos para tu certificación AMIB o MexDer y cuyo objetivo es conocer las características de los
contratos derivados tanto estandarizados como hechos a la medida para identificar los beneficios al operar cada uno de los diferentes contratos, así como el
perfil de riesgo de cada posición a partir de las condiciones de contratación establecidas en los mercados organizados y OTC.
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1. Mercados de Derivados en México 1.1 Antecedentes de los Mercados de Derivados 1.2 Forwards 1.3 Derivados Básicos: Futuros, Opciones y Swaps 1.4 Diferencias entre los Mercados Organizado y Over the Counter 1.5 Ventajas y desventajas entre los Mercados Organizado y OTC |
2. Características y condiciones de contratación de los contratos de Futuro 2.1 Posiciones de los contratos de Futuro. 2.2 Riesgo base y costo de acarreo 2.3 Valuación de Contratos de Futuro y Forwards 2.4 Condiciones generales de contratación 2.5 Cálculo utilidades y pérdidas en una posición corta y larga |
3.1 Diferencias entre un contrato de Futuro y un contrato de Opción 3.2 Conceptos básicos. 3.3 Clasificación de los contratos de Opción por su tipo de ejercicio 3.4 Posiciones básicas de los contratos de Opción: compra de Call, venta de Call, compra de Put y venta de Put 3.5 Expectativas de mercado de las siguientes posiciones: Put largo, Subyacente largo, Call Corto, Put Corto, Call Largo y Subyacente Corto 3.6 Clasificación de los Contratos de Opción por su Precio de Ejercicio: ITM, ATM y OTM 3.7 Condiciones generales de contratación 3.8 Uso de la Paridad Put-Call para la formación de posiciones sintéticas: Call Sintético, Put Sintético, Posiciones Lineales Largas y Cortas |
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4. Valuación de contratos de Futuro y Opciones 4.1 Valuación de contratos de Futuro 4.2 Valuación de contratos de Opción 4.3 Volatilidad 4.4 Cálculo de sensibilidades (Griegas) 4.5 Paridad put- call |
5. Estrategias de cobertura con derivados 5.1 Cobertura con Futuros 5.2 Cobertura con Opciones 5.3 Estrategias y formaciones |
6. Administración de Riesgos Financieros 6.1 Diferentes tipos de riesgos financieros 6.2 Conceptos de rendimiento y volatilidad de un Instrumento financiero; correlación, matriz de varianza-covarianza y volatilidad de un portafolio 6.3 El Valor en Riesgo (VAR) de un instrumento financiero y de un portafolio 6.4 Otros conceptos sobre riesgos 6.5 Calidad Crediticia y Agencia Calificadora |
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